O sistema Force 5min Registrado em maio de 2006 Status: Membro 834 Posts Ive decidiu publicar alguns exemplos de trades de ontem que eu tomei. Por favor, não me importo com a minha edição de gráficos nunca foi tão bom nisso. A hora das negociações é detalhada no gráfico. O gráfico mostra dois negócios com lucro de 136 pips. Aconteceu que o primeiro comércio terminou com um sinal de inversão total. O segundo comércio terminou sem outros negócios à vista, já que o mercado começa a variar e mostra um sinal de alta que não tomei. Eu investei 6 horas esperando essas configurações e tirei 136 pips de lucro. Imagem anexa (clique para ampliar) Negociação com o índice de força Inscrito em agosto de 2007 Status: Membro 219 Posts Este pode realmente valer a pena um segundo aspecto. Um indicador muito simples desenhado pelo Dr. Alexander Elder, o Índice de Força (FI) é calculado usando o preço de fechamento mais recente (Cn), o preço de fechamento anterior (Cn-1) e o volume mais recente (Vn): FI (Cn - Cn-1) Vn. Eu ainda não terminei de verificar completamente a precisão desse indicador, mas eu posso usar isso com bastante sucesso para determinar amplamente a direção a curto prazo de qualquer mercado de alta freqüência. Usando o gráfico semanal para a libra inglesa, anexei um exemplo de como o FI poderia ser usado. Veja a figura em anexo. O seguinte trecho (da Investopedia) explica bem o FI em detalhes: o mundo da análise comercial e técnica está desenvolvendo continuamente novas formas de aproveitar ao máximo nossas ferramentas e indicadores comerciais mais básicos, e o Dr. Alexander Elder é um dos contribuintes de um Nova geração de indicadores técnicos. Nesta série de artigos em duas partes, nós olhamos seu índice de força, que é um oscilador que mede a força, ou o poder, de touros por trás de manifestações de mercado particulares e de ursos por trás de cada declínio. Os três componentes-chave do índice de força são a direção da mudança de preço, a extensão da variação de preço e o volume de negociação. Quando o índice de força é usado em conjunto com uma média móvel (MA), a figura resultante pode medir com precisão mudanças significativas no poder de touros e ursos. Desta forma, o Dr. Elder tomou um indicador solitário extremamente útil, a média móvel e combinou-o com seu índice de força para um sucesso preditivo ainda maior. O Cálculo O índice de força é calculado subtraindo ontem próximo do fechamento de hoje e multiplicando o resultado pelo volume de hoje. Se os preços de fechamento são mais altos do que ontem, a força é positiva. Se os preços de fechamento forem inferiores aos ontem, a força é negativa. E a força da força é determinada por uma maior mudança no preço ou um volume maior - qualquer situação pode influenciar de forma independente o valor e a variação no índice de força. O valor bruto do índice de força é plotado como um histograma, com a linha central definida como zero. Um mercado mais elevado resultará em um índice de força positivo, traçado acima da linha central, um ponto de mercado menor para um índice de força negativo, abaixo da linha central. Um mercado inalterado retornará um índice de força diretamente na linha zero. Como a linha bruta que é plotada durante o dia-a-dia no histograma forma uma irregularidade, a média móvel suaviza a linha - no mínimo, você deseja usar uma média móvel exponencial de dois dias (EMA) para o nível apropriado de Alisamento. Interpretando o Índice de Força Em geral, os comerciantes vão querer comprar quando o índice EMA de força de dois dias é negativo e se vende quando é positivo. Esses comerciantes, no entanto, devem sempre ter em mente o principal princípio de negociação na direção da EMA de 13 dias dos preços. O índice EMA de força de 13 dias é um indicador de longo prazo e, quando ele cruza acima da linha central, os touros exercem a maior força. Quando é negativo, os ursos têm o controle do mercado. De particular importância são as divergências entre um EMA de 13 dias do índice de força e os preços, que correspondem a pontos precisos que indicam pontos de viragem cruciais do mercado. Conforme indicado pelos preços de fechamento, a diferença entre ontem e o fechamento de hoje dá o grau da vitória do dia a dia dos touros ou dos ursos. Da mesma forma, o volume é adicionado ao cálculo para dar uma maior sensação ao grau de vitória de touros ou ursos, o volume também indica o nível de impulso no mercado impulsionado pelo poder de touros ou ursos. O índice de força é um dos melhores indicadores para combinar preço e volume em uma única figura legível. Quando o índice de força atinge uma nova alta, é provável que uma determinada tendência de alta continue. Quando o índice de força atinge um novo baixo, os ursos têm maior força e a tendência de baixa geralmente se sustenta. Um índice de força de achatamento também é uma circunstância circunstancial importante para os comerciantes. Um índice de força de achatamento significa que a variação observada nos preços não é suportada por volume crescente ou em declínio e que a tendência está prestes a reverter. No lado oposto do assunto, um índice de força de achatamento pode indicar uma inversão de tendência se um volume alto corresponder com apenas um pequeno movimento nos preços. Portanto, esta é a maneira básica pela qual o índice de força pode ser usado sozinho ou em conjunto com uma média móvel para identificar se touros ou ursos têm controle do mercado. Quando o volume é considerado, uma sensação precisa do impulso dos mercados também pode ser obtida rapidamente. O índice de força é um indicador que pode ser refinado de acordo com o fato de um comerciante desejar adotar uma perspectiva de curto prazo ou de longo prazo. O índice EMA de força de dois dias mencionado acima suporta uma série de regras de negociação adicionais que oferecem indicadores de tendência precisos para situações de negociação exatas. Em uma base intermediária, um índice EMA de força de 13 dias pode apontar para a probabilidade de manifestações sustentadas ou declínios no mercado de longo prazo, gerando regras comerciais para a tomada de decisões a mais longo prazo. Hort-Term Force Index A média móvel exponencial de dois dias (EMA) plotada em um histograma fornece a indicação de curto prazo da força dos touros ou dos ursos. Quando o EMA de dois dias excede a linha central, os touros são mais fortes. Quando está abaixo da linha central, os ursos se mostram mais fortes. Quando usado em conjunto com outros indicadores de tendência, a eficácia da EMA de dois dias pode ser ainda mais aprimorada. Ao usar qualquer outro indicador de tendência para identificar uma tendência de alta, você pode identificar os melhores pontos de compra nos momentos em que o índice EMA de força de dois dias diminui. Quando outro indicador de tendência mostra uma tendência de baixa, um EMA de dois dias do índice de força identificará as áreas precisas em que o curto-circuito é a decisão de negociação apropriada. Para identificar um fundo de curto prazo na tendência de alta do mercado, espere até que o índice EMA de força de dois dias se torne negativo. Em seguida, você estará comprando quando uma tendência de alta a longo prazo está experimentando um retrocesso temporário. Mais especificamente, coloque seu pedido de compra acima do alto preço do dia em que o índice EMA de força de dois dias se torne negativo durante uma tendência de alta. Você está protegido contra um declínio nos preços, pois o seu pedido não será executado se os preços caírem, no entanto, se, conforme esperado, a tendência de alta se remanesça, sua longa demanda será preenchida com uma forte tendência de alta do touro. Se você baixar o seu pedido de compra dentro de um ponto da alta, você pode colocar uma parada protetora abaixo da baixa do dia (ou os dias anteriores baixos se fosse o preço mais baixo), uma vez que sua parada de compra seja disparada. Isso aperta sua parada para que você possa sair do comércio cedo se a tendência for fraca. No caso em que um EMA de dois dias do índice de força se torne positivo em uma tendência de queda do mercado, a estratégia preferida é vender curto. Esta é uma oportunidade rápida oferecida pela alta performance do mercado, permitindo que você faça um pedido para vender curto, logo abaixo da baixa da última barra de preços. Se a dose rápida de bullishness for mantida por mais tempo do que o previsto, você pode aumentar a sua ordem de venda todos os dias para ficar dentro de um tiquete da mais recente baixa. Então, quando os preços deslizam, seu curto comércio é executado e você pode colocar uma parada protetora acima da alta da barra de preço mais recente (ou a barra anterior se esse fosse o preço mais alto). Você pode, então, mover sua parada para quebrar mesmo o mais rápido possível. Você pode usar o EMA de dois dias do índice de força também para adicionar suas posições longas e curtas: você pode adicionar a posições longas em uma tendência de alta sempre que o índice de força se torna negativo e complementar seus shorts quando o índice de força se torna positivo. A longo prazo, quando o EMA de dois dias do índice de força cair para o seu nível mais baixo em um período de tempo mais longo (por mês, por exemplo), os ursos têm uma força excepcional, e os preços provavelmente cairão ainda mais baixos. Alternativamente, quando um EMA de dois dias do índice de força se manda ao seu nível mais alto em um mês, os touros estão exibindo força e os preços provavelmente aumentarão. Ao decidir quando fechar uma posição longa ou curta, o EMA de dois dias do índice de força é uma ferramenta crucial. Se um comerciante de curto prazo comprar quando o EMA de dois dias do índice de força é negativo, ele ou ela deve vender quando se tornar positivo. Se o comerciante fica curto quando o indicador é positivo, ele ou ela deve cobrir quando ele se torna negativo. Um comerciante de longo prazo deve sair da sua posição somente se a tendência mudar ou se houver uma divergência entre o EMA de dois dias do índice de força e a tendência maior. As divergências também são crucialmente importantes ao negociar com base no índice de força. As divergências alcistas ocorrem quando os preços caem para um novo índice de força baixo enquanto o índice de força faz um fundo inferior. As divergências bullistas entre EMA de dois dias do índice de força e do preço são sinais de compra forte. Os sinais fortes de venda são emitidos por divergências de baixa entre a EMA de dois dias do índice de força e do preço. Quando os preços se aproximam de um novo índice de força, o índice de força atinge um segundo topo mais baixo, uma divergência de baixa é realizada. Índice de Força de Prazo Intermediário Ao invés de confiar exclusivamente no índice EMA de força de dois dias, podemos identificar mudanças de longo prazo na força de touros e ursos usando um EMA de 13 dias do índice de força. Como o índice EMA de força de dois dias, o índice de 13 dias indica que os touros estão no controle quando está acima de sua linha central. Quando está abaixo da linha central, os ursos são mais fortes. Quando o indicador permanece em ou perto de sua linha central, o mercado é dito: quottrend-lessquot: o índice de força ou outros indicadores comerciais de tendência não fornecerão informações comerciais precisas. Quando um EMA de 13 dias do índice de força atinge um novo nível, uma tendência de alta é confirmada. Isto significa essencialmente que o rali tem força e os preços saltarão em volume pesado. À medida que a tendência de alta se torna longa no dente, os preços aumentam mais lentamente do que antes, ou o volume se torna progressivamente mais fino. O índice EMA de força de 13 dias, em seguida, exibe as partes inferiores e inferiores, acabando por cair abaixo da linha central. Esta tendência importante é a indicação final de que a tendência de alta foi o seu curso. Um novo nível em um histograma EMA de 13 dias do índice de força indica a probabilidade de um rali sustentado. Uma divergência de baixa entre 13 dias EMA de índice de força e preço é uma forte indicação para vender curto. Se os preços atingirem um novo nível alto, mas o índice EMA de força de 13 dias atinge um pico mais baixo, os touros estão perdendo controle e os ursos estão prontos para entrar e assumir. A continuação de uma tendência de baixa é tipicamente indicada pela EMA de 13 dias do índice de força que fornece uma nova baixa. Se, ao contrário, os preços caírem para uma nova baixa, mas os 13 dias EMA do índice de força traçam uma baixa superficial, os ursos estão perdendo seu poder. Esta é uma divergência de alta, e é um forte sinal de compra. Resumo Quando uma tendência de baixa começa, os preços geralmente caem inicialmente em volume pesado. Quando o índice EMA de força de 13 dias cai para novos mínimos, o declínio é confirmado. Quando a tendência de baixa começa a perder força, os preços caem mais devagar ou o volume diminui gradualmente. O índice EMA de força de 13 dias, em seguida, atinge fundos cada vez mais rasos, finalmente se recuperando acima de sua linha central: o urso foi espancado e uma inversão de alta está próxima. Imagem anexada (clique para ampliar) Em um determinado carrapato, não sabemos se o volume era 10 ou 10 milhões. O índice de força ainda pode funcionar, mas acho mais como um sinal de confirmação do que um sinal de disparo. Aha. Entendo. Mas ainda assim, os carrapatos dependem do corretor. Quero dizer, se eu vejo os carrapatos nos gráficos em um corretor, provavelmente será diferente para outro. Correto No entanto, é claro que haverá uma correlação com os corretores. Um aumento nos carrapatos em um corretor implicará um aumento em outro, devido à psicologia em massa. Correto Obrigado pelo esclarecimento. E muitos pips para todos. Aha. Entendo. Mas ainda assim, os carrapatos dependem do corretor. Quero dizer, se eu vejo os carrapatos nos gráficos em um corretor, provavelmente será diferente para outro. Correto No entanto, é claro que haverá uma correlação com os corretores. Um aumento nos carrapatos em um corretor implicará um aumento em outro, devido à psicologia em massa. Correto Obrigado pelo esclarecimento. E muitos pips para todos. Eu acho que isso pode ou não ser verdade. Haverá uma variação significativa nos pares de moeda negociados de sessão para sessão e, portanto, intermediário para intermediário. Durante a sessão de Tóquio, o JPY é uma porcentagem maior do volume do que durante as sessões de Londres ou NY. Assim, os corretores que se concentram no Extremo Oriente da Austrália devem ter mais clientes negociando durante essas horas e menos durante as sessões de NY e Londres. Este menor volume de clientes causará uma variação ao comparar um corretor baseado em Londres ou EUA durante o mesmo período de tempo. Em suma, o volume do tick é muito IMO do intermediário.
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